關(guān)于提示國債期貨交割相關(guān)事項(xiàng)的通知
關(guān)于提示國債期貨交割相關(guān)事項(xiàng)的通知
各會員單位：
現(xiàn)就2022年12月份5年期國債期貨、10年期國債期貨、2年期國債期貨交割相關(guān)事項(xiàng)提示如下：
一、5年期國債期貨、10年期國債期貨、2年期國債期貨合約最后交易日為合約到期月份的第二個星期五，最后交易日為國家法定節(jié)假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最后交易日。TF2212、T2212、TS2212合約的最后交易日為2022年12月9日。
二、國債期貨實(shí)行持倉限額制度，自交割月份之前的一個交易日起，客戶TF2212、T2212、TS2212合約持倉限額分別為600手、1200手、600手；非期貨公司會員TF2212、T2212、TS2212合約持倉限額分別為1200手、2400手、1200手。超出持倉限額標(biāo)準(zhǔn)的，交易所按照《中國金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，對超倉頭寸予以強(qiáng)行平倉。因強(qiáng)行平倉產(chǎn)生的虧損由直接責(zé)任人承擔(dān)，盈利依規(guī)予以罰沒。
三、參與交割的非期貨公司會員應(yīng)當(dāng)事先向交易所申報(bào)國債托管賬戶。參與交割的客戶應(yīng)當(dāng)事先通過會員向交易所申報(bào)國債托管賬戶。會員、客戶應(yīng)當(dāng)確保所申報(bào)的國債托管賬戶真實(shí)、有效。同一客戶在不同會員處開戶的，應(yīng)當(dāng)分別申報(bào)國債托管賬戶。
非期貨公司會員、客戶按照交易編碼申報(bào)國債托管賬戶，申報(bào)中央結(jié)算開立的國債托管賬戶的，只能申報(bào)一個國債托管賬戶；申報(bào)中國結(jié)算開立的國債托管賬戶的，應(yīng)當(dāng)同時申報(bào)在中國結(jié)算上海分公司和中國結(jié)算深圳分公司開立的國債托管賬戶，且只能分別申報(bào)一個國債托管賬戶。
四、自交割月份之前的二個交易日起至最后交易日之前一個交易日，每日收市后，同一交易編碼的交割月份合約雙向持倉對沖平倉，平倉價格為該合約前一交易日的結(jié)算價。對沖平倉結(jié)果不計(jì)入當(dāng)日結(jié)算價的計(jì)算。
五、自交割月份之前的一個交易日起，交易所按照《中國金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，對未通過國債托管賬戶審核的非期貨公司會員、客戶的交割月份合約持倉予以強(qiáng)行平倉，即如果非期貨公司會員、客戶在11月29日結(jié)算時，在交易所沒有審核通過的國債托管賬戶，同時又持有TF2212、T2212、TS2212合約持倉，將會在11月30日被強(qiáng)行平倉。因強(qiáng)行平倉產(chǎn)生的虧損由直接責(zé)任人承擔(dān)，盈利依規(guī)予以罰沒。
六、合約進(jìn)入交割月份后至最后交易日之前，由賣方在當(dāng)日15:15前主動提出交割申報(bào)，交易所按照“申報(bào)意向優(yōu)先，持倉日最久優(yōu)先，相同持倉日按比例分配”的原則確定進(jìn)入交割的買方持倉。當(dāng)日未進(jìn)行交割申報(bào)但被交易所確定進(jìn)入交割的買方持倉，交易所根據(jù)賣方交券的國債托管賬戶，按照同國債托管機(jī)構(gòu)優(yōu)先原則在該買方事先申報(bào)的國債托管賬戶中指定收券賬戶。
七、最后交易日收市后，同一客戶號的雙向持倉對沖平倉，平倉價格為該合約前一交易日的結(jié)算價，同一客戶號的凈持倉進(jìn)入交割。對沖平倉結(jié)果不計(jì)入交割結(jié)算價的計(jì)算。
八、最后交易日進(jìn)入交割的，會員應(yīng)當(dāng)在最后交易日15:15前向交易所申報(bào)買方收券的國債托管賬戶和賣方的可交割國債名稱、數(shù)量以及交券的國債托管賬戶等信息。買方以在中國結(jié)算開立的賬戶收券的，應(yīng)當(dāng)同時提供在中國結(jié)算上海分公司和中國結(jié)算深圳分公司開立的賬戶。
最后交易日進(jìn)入交割的，會員未在規(guī)定時間內(nèi)申報(bào)買方交割信息的，交易所根據(jù)賣方交券的國債托管賬戶，按照同國債托管機(jī)構(gòu)優(yōu)先原則在該買方事先申報(bào)的國債托管賬戶中指定收券賬戶。會員未在規(guī)定時間內(nèi)申報(bào)賣方交割信息的，視為賣方未能在規(guī)定期限內(nèi)如數(shù)交付可交割國債。
九、買方、賣方持倉進(jìn)入交割的當(dāng)日，交易所于結(jié)算后通過參與人服務(wù)平臺將配對結(jié)果和應(yīng)當(dāng)繳納的交割貨款通知相關(guān)會員。請會員單位重點(diǎn)關(guān)注配對結(jié)果中的交割模式，并做好后續(xù)交割日的相關(guān)業(yè)務(wù)操作。交割模式分為一般模式和券款對付模式（以下簡稱“DVP模式”），進(jìn)行DVP模式交割的，應(yīng)當(dāng)滿足以下條件：
（1）配對雙方均以中央結(jié)算開立的國債托管賬戶參與交割；
（2）配對雙方參與交割的國債托管賬戶不為同一賬戶；
（3）交易所規(guī)定的其他條件。
十、在第二交割日10:00之前，結(jié)算會員可通過參與人服務(wù)平臺向交易所申報(bào)差額補(bǔ)償。以一般模式進(jìn)行交割的，結(jié)算會員可為買方申報(bào)差額補(bǔ)償；以DVP模式進(jìn)行交割的，結(jié)算會員可為賣方和買方申報(bào)差額補(bǔ)償。
為防范交割風(fēng)險(xiǎn)，避免不必要的糾紛，請各期貨公司會員單位向每位未通過國債賬戶審核但有交割月持倉的客戶發(fā)布《國債期貨合約交割風(fēng)險(xiǎn)提示通知》，確保其充分理解強(qiáng)行平倉的相關(guān)規(guī)則，并請客戶在《國債期貨合約交割風(fēng)險(xiǎn)提示確認(rèn)回執(zhí)》上蓋章/簽字后交給會員。以上工作應(yīng)在11月29日收盤前完成，交易所將對期貨公司會員的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。
請各會員單位加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，做好相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示與風(fēng)險(xiǎn)管理工作，確保市場平穩(wěn)運(yùn)行。
特此通知。
中國金融期貨交易所
2022年11月18日
